2018年2月9日 星期五

比特幣無風險套利初探

由於比特幣流動性尚未健全的關係,不同地方的交易所存在報價的差異,所以導致了套利的空間,也就是俗稱的 BTC 搬磚。

類似的套利在銀行的外匯交易很常見,通常就是在客戶買進外匯時,做一個反向部位來套利。

國外網友已經開發了一個類似的 Python 程式來執行跨交易所套利,前提是你必須在這些交易所都有帳戶,並且能瞬間即時執行交易,因為套利機會通常是稍縱即逝。

程式目前自動套利交易只支援兩家交易所

  • Bitstamp (USD)
  • Paymium (EUR)

如果我們將設定檔案 config.py 設定為:

  • 鎖定 6% 獲利以上的交易
  • 執行部位小於 2 BTC 大於 0.01 BTC

執行之後就會顯示當時可以套利的機會點:

2018-02-09 18:03:34,738 [INFO] profit: 1051.17 USD with volume: 2.00 BTC - buy at 8490.0000 (KrakenUSD) sell at 8765.1039 (GDAXEUR) ~6.19%

2 BTC 用美元買進 $8490 用歐元賣出 $8765.1039 --> 套利美元 1051.17 USD 獲利率約 6.19%

https://github.com/jdlin/bitcoin-arbitrage

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